#BankingUnion: EU banke het hul veerkragtigheid verbeter, maar winsgewendheid bly swak

Die Europese Bankowerheid (EBA) het sy Risk Dashboard gepubliseer, wat die hoofrisiko's en kwesbaarhede in die banksektor van die EU opsom deur kwantitatiewe risiko-aanwysers te gebruik.

Saam met die Risk Dashboard het die EBA die resultate van sy risikobepalingsvraelys gepubliseer. Dit sluit die menings van banke en markanaliste in oor die risiko-uitsig wat in die herfs 2018 ingesamel is.

In die derde kwartaal (Q3) van 2018 bevestig die Dashboard verbeterings in die batekwaliteit en kapitaalverhoudings, terwyl winsgewendheid gedemp bly. Die Europese banke se kapitaalverhoudings bly hoog met 'n matige toename sedert Q2 2018. Die CET1-verhouding op 'n oorgangsgrondslag het toegeneem van 14.5% in die laaste kwartaal tot 14.7% in Q3 2018 as gevolg van beide 'n toename in CET1-kapitaal en 'n afname in totale blootstelling aan risiko's. Banke wat 99.6% van die totale bates verteenwoordig, het 'n CET1-verhouding van meer as 11%.

Die volledig gelaaide CET1-verhouding het in die derde kwartaal van 14.5 tot 3% gestyg. Die gehalte van die leningsportefeulje van die EU-banke het verder verbeter. In die derde kwartaal van 2018 het die verhouding van mislukte lenings (NPL's) tot totale lenings die afwaartse neiging gehou en op 3% gestaan, die laagste vlak sedert die NPL-definisie in 2018 in Europese lande geharmoniseer is.

Die dalende neiging van die NPL-verhouding is te wyte aan die groei van totale lenings sowel as die voortgesette afname van nie-presterende lenings, wat nou teen € 714.3 miljard staan. Uitsien verwag banke verdere verbetering in die gehalte van hul portefeuljes, terwyl markontleders meer voorzichtig is oor die vooruitsigte vir bate kwaliteit. Winsgewendheid in die banksektor van die EU moet verder verbeter.

Die gemiddelde opbrengs op ekwiteit (ROE) was stabiel teen 7.2%, met die deel van banke met ROO bo 6% wat van 67.1% in Q2 tot 62.8% afneem.

Die antwoorde op die risikobepalingsvraelys toon dat banke verwag dat die winsgewendheid gedemp sal bly, met slegs ongeveer 30% met 'n positiewe vooruitsig in die volgende 6-12 maande. Ten einde winsgewendheid te verbeter, streef banke na die verhoging van fooie en kommissie-inkomste en dalende bedryfsuitgawes. Die lening tot deposito-verhouding het in die algemeen stabiel gebly.

advertensie

In Q3 2018 het die verhouding marginaal toegeneem deur 10bps tot 118.4%, gedryf deur 'n groeiende teller sowel as noemer. Die hefboomverhouding (ten volle ingefaseer) het stabiel gebly by 5.1%. Bateverminderingsverhouding het effens toegeneem tot 28.2% van 28% in Q2 2018. Die likiditeitsdekkingverhouding (LKR) het verbeter tot 148.5% in Q3 2018, die hoogste waarde sedert Q3 2016 en ver bo die 100% vereiste.

Wat die befondsing betref, toon die resultate van die risikovalueringsvraelys dat twee van die drie respondente banke die uitreiking van MREL-kwalifiserende instrumente wil verhoog. Maar rondom 50% van die banke beskou uitdagings rondom pryse as die hoofbeperking vir sulke uitreikings. Ontleders is vol vertroue dat banke BRRD / MREL / TLAC kwalifiserende instrumente kan uitreik en ook saamstem dat die koste vir sulke uitreikings in die komende tydperk sal styg.

Die syfers wat in die risikobandbord ingesluit word, is gebaseer op 'n steekproef van 150 banke wat meer as 80% van die EU-banksektor (volgens totale bates) dek, op die hoogste konsolidasievlak, terwyl landgroottes ook groot filiale mag insluit. Die lys van banke kan hier gevind word. 

Deel hierdie artikel: